Своп на Forex

Свопом (swap) на forex называется процесс переноса открытых лотов на следующий день. Он заключается в единовременном закрытии и открытии всех лотов. Такая операция необходима, чтобы не выполнять физически сделки по торговле валютой, т.е. если была совершена покупка евро, то по правилам спотового рынка это количество валюты должно быть поставлено покупателю на следующие сутки. Чтобы этого не произошло, тем более, при маржинальной торговле и происходит закрытие и открытие всех позиций, чтобы сделать все открытые сделки «свежими».

При закрытии и открытии лотов используются процентные ставки стран, выпустивших данные денежные единицы. Как правило, считается, что купленная валюта кладется на депозит, а проданная берется в кредит. При покупке валюты, проценты по ней  рассчитываются по депозитной ставке Центрального банка страны эмитента, а при продаже по кредитной ставке Центрального банка страны эмитента. Обычно для упрощения расчетов используется одна процентная ставка. Если депозитный процент больше кредитного, то по торговому счету начисляется сумма свопа, если наоборот, то вычитается. Надо заметить, что размер свопа также зависит от размера лота.

У брокеров, как правило, все свопы уже перечислены в спецификациях  для каждой валютной пары и операциях по ним в пунктах.

Например, в спецификации по EUR/USD указаны размеры свопа: для покупки (long) 0.2 пункта, для продажи (short) -0.21 пункта. Тогда при покупке 1 лота EUR/USD равному 100 000 USD стоимость одного пункта равна 10 USD, соответственно, своп при покупке будет равен 2 USD, а при продаже  минус 2.1 USD.

Следует учитывать, что при переносе сделки с пятницы на понедельник, своп увеличивается в три раза. Еще в последнее время стали появляться условия торговли без свопов (swap free), чтобы не вносить дополнительные сложности в расчетах.