Торговля на MACD

Дивергенция на MACD

Индикатор MACD показывает схождение-расхождение скользящих средних MA. В стандартных параметрах  MT4 предлагается две экспоненциальных скользящих  средних EMA с периодами 12 и 26 и сигнальная линия, представляющая собой простую скользящую среднюю SMA с периодом 9.

Разница скользящих средних EMA представлена в индикаторе гистограммой с отметкой нулевого уровня и сигнальной линией SMA. Интерпретация самой гистограммы довольно простая. Если EMA с меньшим периодом (быстрая) расположена в данный момент времени выше скользящей средней с большим периодом (медленной), соответствующий столбик гистограммы находится выше нулевой отметки индикатора. При увеличении расстояния между скользящими средними столбики гистограммы также увеличивают свою величину на индикаторе. Как известно, увеличение расстояния между двумя скользящими средними указывает на тренд, таким образом, MACD может использоваться для определения тренда. Также MACD может выступать дополнительным признаком к окончанию тренда, о чем говорится ниже.

MACD достаточно легко использовать в торговле, вследствие того, что она дает простые и понятные сигналы, хотя не лишенных своих недостатков.

1. Самый простой сигнал при использовании MACD – это пресечение гистограммы и сигнальной линии индикатора. При пересечении сигнальной линией гистограммы снизу вверх следует заключать сделку на продажу и, наоборот, когда гистограмма вырастает выше сигнальной линии, заключается сделка на покупку.

2. Пересечение гистограммой нулевого уровня снизу вверх формирует сигнал на покупку, сверху вниз – сигнал на продажу.

Очень часто MACD используется для определения дивергенции и конвергенции, что впрочем, обычно называется одним термином дивергенции или дивер на сленге.  Такое хитрое название обозначает всего лишь разные направления между направлением движения цены и гистограммы MACD.

Ложный сигнал на MACD

При бычьем тренде, как известно, новый максимум цены на графике оказывается выше предыдущего на данном временной интервале. Если за тот же временной интервал, гистограмма MACD показывает снижение, то это называется бычий дивер и сигнализирует о возможном изменении тренда на коррекцию или смену бычьего тренда на медвежий.

Соответственно медвежье расхождение или правильнее — схождение формируется на медвежьем тренде, когда более низкое значение цена на графике соответствует более высокому значению гистограммы MACD за один и тот же временной интервал. Такой сигнал  показывает возможное скорое изменение тренда.

Для любителей ловить вершины и дно, следует заметить, что дивергенции могут быть двойные и тройные, т.е. при заключении сделок с использованием данного сигнала следует максимально соблюдать правила управления капиталом.

Что касается первых двух сигналов, то, как показано на рисунке, даже на таймфрейме H4 могут быть ложные сигналы. Поэтому такие сигналы лучше всего начинать использовать на временном интервале не ниже дневного D1.